La ejecución se llevó a cabo en la Laguna de Ferias o de la Cañavería, lugar donde hoy se encuentra la Alameda de Hércules. Cuando se dio la orden de encender la pira, cuenta la leyenda que el aire caliente de la hoguera levantó la falda de la ajusticiada ante la mirada de la chusma que presenciaba la ejecución. Quedó desnuda ante la masa popular que con diversión acogió tal hecho. Sin embargo, todos quedaron mudos cuando una muchacha salió entre la multitud y se arrojó a la hoguera para tapar las vergüenzas de doña Urraca, pereciendo como es natural junto con la condenada.
Esa mujer se llamaba doña Leonor Dávalos, protegida o criada (según la fuente que se consulte) de doña Urraca y fiel a ella hasta la muerte. El gentío quedó mudo de asombro ante tal muestra de integridad y, cabizbajos, regresaron a sus quehaceres. En el lugar de la ejecución se colocó una cruz en cuya base aparecía una tinaja, lo que dio nombre a la calle que, a partir de entonces, se conoció como Cruz de la Tinaja. También Leonor Dávalos dio nombre a una calle cercana a la Alameda de Hércules.
Las cenizas de ambas mujeres fueron enterradas en un mismo sepulcro; ambas murieron juntas y, como no podía ser de otra manera, fueron enterradas juntas. En la iglesia gótica del Monasterio de San Isidoro del Campo, de la cercana localidad de Santiponce, construido a expensas de Guzmán el Bueno se encuentra dicho sepulcro, en cuya base reza la inscripción:
"AQUI REPOSAN LAS ZENIZAS DE DOÑA VRRACA OSSORIO DE LARA MVJER DE DON JVAN ALONSO PEREZ DE GVZMAN ILLMO SEÑOR DE SAN LVCAR. MVRIO QVEMADA EN LA ALAMEDA DE SEVILLA POR ORDEN DEL REY DON PEDRO EL CRVEL POR LE QVITAR LOS TESOROS E RIQVEZAS. TAMBIEN SE QVEMO CON ELLA PORQVE NO PELIGRASE SU HONESTIDAD LEONOR DAVALOS LEAL CRIADA SVIA. AÑO 1367".
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